Sistema de negociação de tsi

Lucro por combinar RSI e VIX.

Estamos falando muito sobre o indicador RSI ultimamente e com razão. Ele provou ser um indicador valioso para destacar possíveis pontos de virada. Na semana passada, analisamos o uso do índice VIX como outra maneira de localizar possíveis pontos de virada. Se você se lembrar, o VIX é freqüentemente chamado de "índice de medo" & # 8221; porque tende a subir quando a volatilidade do mercado dispara. A volatilidade do mercado freqüentemente sobe durante períodos de pânico; assim, o uso do termo "índice de medo" & # 8221 ;. Neste artigo eu gostaria de combinar o indicador RSI com nosso índice VIX. Ou seja, usarei o indicador RSI, mas não usarei os preços de fechamento como entrada para o indicador. Em vez disso, vamos aplicar um indicador RSI ao VIX para gerar nossos sinais de compra / venda. Mais especificamente, um RSI de dois períodos. O conceito descrito neste post é chamado de Estratégia VIX RSI e foi encontrado em um livro chamado "Short Term Trading Strategies That Work" (# 8221); por Larry Connors e Cesar Alvarez. O conceito é bastante simples, mas produz excelentes resultados desde 1983. Em resumo, estamos comprando pullbacks em uma tendência de alta e estamos simplesmente usando o índice VIX para nos ajudar a avaliar quando o mercado está experimentando um recuo. O que torna este conceito de sistema de negociação interessante é que basearemos nossos sinais de compra não exclusivamente no preço de nosso mercado, mas estaremos usando o valor do índice VIX para gerar nossos sinais de compra e venda. Abaixo está uma imagem do índice de caixa S & amp; P com o VIX abaixo. Observe como o VIX tende a aumentar quando o mercado à vista de S & P está criando novas mínimas. O VIX tem uma relação inversa com a ação do preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazendo novos máximos quando o mercado está fazendo novos mínimos.

Relação inversa entre o preço de mercado (ES) e o índice VIX.

Sabendo como funciona essa relação, podemos tentar criar um sistema de negociação simples baseando nossos sinais de compra no VIX e na ação de preço de nosso mercado. Continuaremos a usar o RSI de 2 períodos na ação de preço do mercado para determinar nosso ponto de saída. Combinando um sinal de entrada baseado em preço e uma entrada baseada em VIX, sinalizamos que confirmamos nosso sinal de entrada com dois métodos diferentes. Isso deve ajudar a localizar pontos de entrada muito produtivos. Abaixo está uma imagem que mostra o indicador RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.

RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.

Como o índice VIX sobe quando o preço cai, queremos comprar o S & amp; P quando o RSI for alto. No nosso caso, quando o período de 2-VIX é acima de 90, nós estamos olhando para ir muito tempo. Observe que isso é inverso se estivermos baseando nossos sinais de compra na ação do preço. Antes de comprar, também usaremos dois filtros para confirmar nossa alta leitura VIX. A primeira é a nossa média móvel simples de 200 períodos como um importante filtro de mercado. Nós só faremos negócios longos quando o preço estiver sendo negociado acima dele. Novamente, isso nos lembra que só faremos negócios longos quando o mercado geral estiver em um regime de alta. O segundo filtro também é baseado em preço. Antes de abrirmos uma negociação, também queremos que o RSI de 2 períodos seja inferior a 30. Esta é simplesmente uma confirmação de que o preço está mostrando fraqueza. Nós sairemos quando o RSI de dois períodos de preço subir acima de 65. Abaixo estão as regras completas.

O preço deve estar acima de sua média móvel de 200 dias O RSI (2) no preço deve estar abaixo de 30 Buy quando o RSI (2) do VIX estiver acima de 90 Exit quando o RSI (2) do preço subir acima de 65.

Eu codifiquei as regras acima em EasyLanguage e testei-as no mercado à vista de S & amp; P que remonta a 1983. Fez o bastante bem. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer o seguinte: Todos os testes contidos neste artigo vão usar as seguintes suposições:

O tamanho inicial da conta é de US $ 100.000. As datas testadas são de 1983 a 3 de maio de 2014. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e não arriscará mais de US $ 2.000 por transação. A volatilidade é estimada com um cálculo de ATR cinco vezes por 10 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por negociação. O P & amp; L não é acumulado ao capital inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.

Ações = US $ 2.000 por negociação / 5 * ATR (10)

Para um exemplo de como os negócios serão, temos dois negócios de 2012 na imagem abaixo. Esses dois longos negócios foram abertos quando o RSI subiu acima de 90. Eu também colori o RSI em verde sempre que o RSI subiu acima de 90.

clique para ampliar a imagem.

Os resultados.

Abaixo está a curva de capital para negociação do índice de caixa S & amp; P com base nas regras definidas pelo criador original do sistema. Esta estratégia, como muitos dos Connors & # 8217; estratégias, fez bem até o final do verão de 2011, quando as negociações da dívida dos EUA assustou o mercado em uma série de dias fortes de urso. A estratégia atual não possui paradas de proteção! Lembre-se, este é um estudo de uma margem potencial de mercado que pode ser explorada com um sistema comercial completo. Mas, do jeito que está, não é um sistema completo. No entanto, mesmo após o grande crash em 2011, o sistema continua a produzir operações vencedoras, por isso, não estou muito preocupado com essa única grande perda, por enquanto. Estou mais interessado em testar a robustez dos valores de entrada em torno dessa premissa básica do sistema. Vamos ver algumas dessas entradas agora.

Teste de limite de compra.

As regras originais procuram uma leitura de RSI acima de 90 para acionar uma negociação longa. Eu chamo esse valor de limite de compra. Eu quero testar diferentes limites de compra para ver como a estratégia irá se sustentar. Isso é feito para testar a robustez desse valor e, assim, a robustez da estratégia. Uma forte vantagem de mercado permitirá variações dentro dos parâmetros da estratégia e ainda produzirá resultados positivos. O ideal é que os valores do limite de compra sejam alterados para manter resultados positivos. O que eu não quero ver são pequenas mudanças no limiar de compra, alterando drasticamente os resultados da negociação. Vou testar o limite de compra usando o recurso de otimização da TradeStation. Vou testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo está um gráfico mostrando os resultados. O eixo x representa o limiar de compra e o eixo y representa o lucro gerado para essa execução específica. Os valores são notavelmente estáveis, já que todos eles geram um lucro em torno de US $ 45.000. A única exceção é a extrema leitura de 95 e, provavelmente, devido ao fato de que não são muitas as negociações acionadas com um valor de RSI tão extremo. Um valor ideal aparece por volta de 85. O que isso não nos diz é quão efetivo ou eficiente cada negociação pode ser. É claro que você está obtendo o mesmo lucro com um limite de compra igual a 5, com um limite de compra de 80, mas, quantos negócios está sendo usado para gerar esse retorno? Quanto lucro você está fazendo por comércio? Vamos ver isso de outro ângulo, representando graficamente o lucro médio por negociação versus o limite de compra. Este gráfico fornece mais informações. Observe os valores de limite de compra de 50 a 75 em média US $ 150 ou menos por transação. Em geral, quanto maior o limite de compra, mais lucro por transação você gera. O valor padrão da estratégia é 90, que parece ser o valor ideal quando se considera o lucro médio por negociação. No entanto, com base nos dois gráficos acima, muitos valores podem ser usados ​​e valores de 80 e acima devem produzir um desempenho desejável.

Teste de limite de venda.

Pelas mesmas razões apresentadas no teste de limiar de compra que acabamos de realizar, agora quero analisar o limite de venda. Mais uma vez, usarei o recurso de otimização da TradeStation para testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo, há um gráfico mostrando os resultados. O eixo x representa o limite de venda e o eixo y representa o lucro gerado para essa execução específica.

Aqui temos o prazer de ver uma ampla gama de opções lucrativas para o limite de saída. Há também uma tendência clara. À medida que você aumenta o limite, mais lucro você ganha. Ao aumentar o limite, você está realmente mantendo seu comércio por um longo período. Este é um fenómeno de mercado clássico e bem estabelecido para manter os seus vencedores. Nosso estudo demonstra que há um claro benefício em fazer exatamente isso! Abaixo, vamos ver os resultados com base no lucro médio por negociação.

Mais uma vez, vemos uma história muito semelhante, em que aumentamos o lucro médio por comércio, uma vez que mantemos uma negociação por períodos mais longos. Para subir acima de US $ 200 por negociação, você precisará ter um limite de saída acima de 60. O valor padrão da estratégia é 65. Isso está longe de ser um valor ideal.

Comportamento do mercado pós-evento.

Depois de termos aberto um novo comércio baseado em regras estratégicas, como o mercado tende a agir 5, 10 ou 20 dias depois? O mercado tende a se mover mais baixo, mais alto ou não fazer muita coisa? Para testar isso, vou simplesmente manter uma posição X dias depois de abri-la antes de fechá-la. Com base no meu conhecimento para testar outras configurações semelhantes, estou supondo que veremos um claro benefício em manter a negociação por 10 ou 20 dias úteis. Eu também estou supondo que quanto mais tempo mantivermos uma negociação, mais lucro geramos. Isto seria consistente com outros métodos de temporização semelhantes para o S & amp; Abaixo está um gráfico mostrando os resultados. O eixo x representa o período de espera e o eixo y representa o lucro gerado para essa execução específica.

Bem, eu estava um pouco fora do meu palpite. Se você comparar este estudo com um estudo anterior, usando Fear to Time The Market, você notará que esses dois gráficos são diferentes. No artigo anterior, pagou para manter um comércio de 20 dias vs 10 dias. Em suma, quanto mais tempo você segurava, mais dinheiro ganhava. Neste estudo, esse não é o caso. Há uma clara vantagem em manter o negócio por 9 a 13 dias, mas, depois disso, o lucro total começa a desaparecer. É por isso que o teste é tão importante. As duas estratégias são muito semelhantes, mas demonstram algumas características diferentes após um exame atento.

Conclusão.

Este parece ser outro método viável para determinar um ponto de entrada de alta probabilidade. Demonstramos que os limites de compra e venda desse sistema parecem robustos, trabalhando em vários valores. Também demonstramos que o mercado tende a mostrar uma forte tendência a subir por cerca de duas semanas após a entrada de uma transação. O código que usei para gerar os resultados está disponível na parte inferior deste artigo. Esta é uma estratégia comercial completa que você pode negociar com seu próprio dinheiro? Provavelmente não. Por favor, note que o código usado para gerar estes resultados não tem paradas! A maioria das pessoas consideraria isso uma violação completa das regras. Eu mesmo não trocaria sem paradas. Assim, uma parada difícil catastrófica pode ser adicionada. No fechamento, essa estratégia é um ótimo começo para construir um sistema comercial completo. Tenho certeza de que um sistema lucrativo poderia ser criado com um pouco de trabalho.

O TSI Trader.

O TSI Trader oferece análise técnica do mercado de ações, ouro e estoques de mineração selecionados usando o True Strength Index (TSI). O True Strength Index é um indicador de momento sofisticado de 'tempo de atraso baixo'. Os lucros projetados dos estoques das empresas de mineração são fornecidos semanalmente pelo relatório de Estimativas e Estimativas de Analistas de Metais e Mineração de Bill Matlack publicado na Kitco e usados ​​para destacar algumas ações de mineração para estudo.

Quinta-feira, 22 de novembro de 2012.

GDX Trading Systems.

Por fim, concluí bastante pesquisa e testes que agora posso começar a compartilhar algumas descobertas sobre minha missão autodesignada para criar um sistema de negociação automatizado que seja confiável e muito lucrativo.

O TSI Trader.

O TSI Trader oferece análise técnica do mercado de ações, ouro e estoques de mineração selecionados usando o True Strength Index (TSI). O True Strength Index é um indicador de momento sofisticado de 'tempo de atraso baixo'. Os lucros projetados dos estoques das empresas de mineração são fornecidos semanalmente pelo relatório de Estimativas e Estimativas de Analistas de Metais e Mineração de Bill Matlack publicado na Kitco e usados ​​para destacar algumas ações de mineração para estudo.

Sexta-feira, 30 de agosto de 2013.

Futuros da E-mini S & P 500 (ES) - Qualquer um que negocie isso?

Duvido que muitos dos meus leitores negociem o contrato de futuros E-mini S & P 500 (ES), mas o resultado dessa estratégia de vetor TSI certamente me faz pensar.

Quinta-feira, 29 de agosto de 2013.

Estratégia TSI-Vector Aplicada a 13 Símbolos de Ticker.

No painel esquerdo da página inicial, você encontrará links para 13 símbolos ticker que receberam o meu melhor esforço de 'TradeStation Walk-Forward Optimization'. Clicar em um dos links levará você a uma visão geral de como a estratégia TSI-Vector foi relativamente bem-sucedida com essa segurança específica em uma base de negociação diária e inclui links para todos os outros símbolos de ticker estudados.

Sexta-feira, 16 de agosto de 2013.

Agora que o Gold's Bull está sendo carregado, onde está o dinheiro fácil?

Esta noite eu estava meditando sobre uma pergunta feita por um leitor sobre se esta ou aquela ação de mineração parecia oferecer o maior estrondo no curto prazo, já que parece que o touro de ouro e suas ações de mineração relacionadas declararam guerra à repressão em outro dia. .

Uma rápida olhada em várias ações revelou uma clara semelhança com a minha observação do ETF da Market Vectors Gold Miner (GDX - veja gráfico acima). Agora a única questão era como codificar algo que me diria algo potencialmente útil?

Quinta-feira, 15 de agosto de 2013.

Recursos de Claude (CGR) - 10 Bagger no caminho (?)

Este breve post é para aquelas almas infelizes que me seguiram diretamente para o lixo do Claude Resources (CGR) e perseveraram no pesadelo de manter um enorme draw-down por um longo período de tempo. Recomendo-lhe a sua coragem, a sua fé no mercado em alta de ouro e a sua capacidade de ser a qualidade exigida desta vez, o que, obviamente, é a qualidade conhecida como paciência.

A empresa anunciou recentemente seus ganhos para o segundo trimestre e você pode ler a transcrição da teleconferência, se estiver interessado. Eu não recebi nenhum raio de inspiração da discussão, mas tudo bem. A empresa está cortando caminho de volta em despesas, visando os locais de mineração com os graus mais altos de minério de ouro e, basicamente, fazendo o que parecem ser decisões razoáveis ​​que irão ajudá-los a resistir à tempestade.

Petróleo, o Yuan e o sistema monetário baseado no dólar.

[Este post é um trecho de um comentário postado no TSI há cerca de duas semanas]

Alguns comentaristas fizeram um grande acordo sobre o contrato futuro de petróleo denominado Yuan, que em breve começará a ser negociado em Xangai, mas em termos de efeito no mercado de câmbio global, este parece ser um negócio muito pequeno.

Com ou sem um mercado futuro de petróleo denominado Yuan, nada impede que os fornecedores de petróleo da China aceitem o pagamento em Yuan. De fato, parte do petróleo importado pela China já é pago em Yuan. Ter um contrato de futuros de petróleo denominado Yuan pode encorajar a negociação adicional de petróleo na moeda chinesa, porque permitiria que os fornecedores reduzissem seus riscos através de hedge, mas a questão principal é que o Yuan não é uma moeda útil fora do país. China. A menos que um exportador internacional de petróleo estivesse interessado em fazer um grande investimento na China, ser pago em Yuan criaria um problema do que fazer com o Yuan.

Em qualquer caso, o valor monetário do consumo diário de petróleo do mundo é inferior a 0,1% do volume diário negociado no mercado de câmbio, e o mercado de câmbio é dominado pelo US $. Apesar da noção popular (em alguns trimestres) de que o US $ corre o risco de perder seu papel de liderança dentro do sistema monetário, por fim, conta que o US $ estava em um lado de 88% de todas as transações internacionais. O euro, outra moeda fiduciária sênior do mundo, estava em torno de 30% (e caindo). A participação do Yuan no mercado de câmbio global é muito pequena (menos de 3%), e de acordo com o gráfico a seguir pode estar em uma tendência decrescente.

O ponto que estávamos tentando fazer no parágrafo acima é que uma mudança na forma como um país paga suas importações de petróleo não terá um grande efeito no mercado de câmbio global. Na verdade, o efeito-causa funciona ao contrário. O preço do petróleo em dólares dos EUA não é, ou pelo menos não é mais, uma pequena parte do motivo pelo qual o US $ domina o sistema monetário global, mas o fato de o US $ dominar o sistema monetário global causa a maior parte do petróleo internacional. exportadores a exigir pagamento em dólares americanos.

O dólar americano às vezes aumenta e às vezes cai em valor em relação a outras moedas, mas sempre domina os fluxos globais de dinheiro. Goste ou não, isso é a natureza do sistema monetário de hoje.

O sistema monetário atual é baseado em US $ e, com toda a probabilidade, permanecerá assim até colapsar e ser substituído por algo diferente. Em outras palavras, é improvável que & # 8212; nós quase iríamos tão longe como para dizer impossível & # 8212; para o sistema atual persistir enquanto outra moeda gradualmente substituiu o US $. A razão é que não há alternativa viável para o dólar americano entre as outras principais moedas fiduciárias de hoje.

Nós não temos uma opinião forte sobre o que é o pós-colapso & # 8220; algo diferente & # 8221; será. Uma possibilidade é um sistema baseado em ouro, mas também pode haver uma tentativa de criar uma moeda fiduciária global. A liderança política e o establishment financeiro do mundo certamente favoreceriam a última possibilidade, mas não conseguimos ver como isso poderia funcionar, já que seria essencialmente o experimento do euro fracassado em uma escala muito maior.

7 opções binárias.

O sistema TSI foi desenvolvido por Michael Jefferson e foi recentemente introduzido no mercado de opções binárias. Este é basicamente um sistema de negociação automática para opções binárias que pretende ajudá-lo a gerar lucros rápidos. O desenvolvedor garante que o sistema é carregado com uma ampla gama de recursos que serão úteis para minimizar os riscos associados à negociação de opções binárias.

Então, o sistema funciona tão bem quanto afirma? É seguro usá-lo ou é apenas uma fraude que você precisa evitar? Esta revisão densa de informações irá levá-lo passo a passo enquanto você toma essa decisão.

Informação básica:

& # 8211; Uma plataforma de negociação otimizada.

& # 8211; Sistema de educação ampla.

& # 8211; Totalmente baseado na web.

& # 8211; Suporte ao cliente deficiente.

& # 8211; Nenhum treinamento para usuários.

Veredicto 7BO:

O sistema TSI é uma farsa?

Seu site tem muitas promessas que honestamente parecem boas demais para ser verdade. Há depoimentos de clientes que afirmam ter usado o sistema, mas não é possível confirmar se eles são legítimos ou não. Há também um vídeo que promove o estilo de vida luxuoso que todos querem viver. A questão que surge é se o sistema é tão lucrativo quanto afirma, como é que ele não é igualmente popular?

Por que falta uma classificação mais alta no google? Atualmente, o sistema tem uma classificação muito baixa e não podemos confirmar com autoridade as identidades dos comerciantes que alegam ter usado o sistema para obter lucros enormes. Como só temos informações limitadas sobre o sistema, não podemos garantir sua segurança. Pode no entanto não ser uma farsa, como foi recentemente introduzido, mas é sempre aconselhável investir em um sistema que é comprovado para dar bons resultados.

Quanto custa o custo do sistema TSI?

Este sistema é totalmente gratuito e os usuários podem acessar serviços sem pagar um centavo. O problema surge, pois é preciso vincular o sistema a um intermediário de opções binárias compatível com o sistema. O sistema vem com uma lista de corretores que são aprovados e o usuário só pode usar o sistema ao abrir uma conta com um desses corretores e depositar um depósito no mesmo. Você terá que colocar $ 250, que só pode ser usado para negociação. Até agora, nenhum de seus corretores está licenciado, o que é alarmante. Existe, portanto, o risco de perder investimento neste sistema.

Como funciona o sistema TSI?

O sistema TSI trabalha procurando informações sobre os padrões de movimento dos ativos colocados nos mercados financeiros. O sistema observa as tendências e, em seguida, faz previsões sobre a direção do movimento dos ativos. Ao fazer a previsão, um sinal é enviado para a plataforma. Os comerciantes podem optar por negociar manualmente no sistema ou optar pela opção totalmente automática, em que o sistema realiza todas as tarefas de negociação por conta própria.

Como começar.

Inscrever-se . Este registro é necessário antes que o trader possa começar a negociar. Comércio. Este passo envolve escolher um corretor, adicionar dinheiro à conta e começar a negociar. Retirada Este é o último passo e permite ao trader retirar os ganhos que eles fizeram usando um método que é suportado pelo corretor com o qual eles escolhem trabalhar.

Características especiais.

Os operadores não encontrarão nenhum recurso exclusivo ou diferenciado do sistema TSI, pois a maioria dos recursos é básica. Não há nada que grita novo. Portanto, não há razão para recomendarmos o sistema TSI até que os desenvolvedores incluam mais recursos que serão mais valiosos para os operadores.